中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

中國人民銀行 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 公告〔2013〕第21號



為進一步規(guī)范信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)風險自留行為，維護投資者合法權(quán)益，防范風險，促進我國資產(chǎn)證券化業(yè)務健康可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：

一、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)需保留一定比例的基礎(chǔ)資產(chǎn)信用風險，該比例不得低于5%。

二、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)應按以下要求保留基礎(chǔ)資產(chǎn)信用風險：

（一）持有由其發(fā)起資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的一定比例，該比例不得低于該單證券化產(chǎn)品全部發(fā)行規(guī)模的5%。

（二）持有最低檔次資產(chǎn)支持證券的比例不得低于該檔次資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模的5%。

（三）若持有除最低檔次之外的資產(chǎn)支持證券，各檔次證券均應持有，且應以占各檔次證券發(fā)行規(guī)模的相同比例持有。

（四）持有期限不低于各檔次資產(chǎn)支持證券存續(xù)期限。

（五）中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他要求。

三、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)可按照上述要求，根據(jù)實際情況靈活確定風險自留的具體方式。信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)原則上應擔任信貸資產(chǎn)證券化的貸款服務機構(gòu)，切實履行貸款服務合同各項約定。

四、本公告自發(fā)布之日起施行。前期試點過程中已經(jīng)發(fā)布的信貸資產(chǎn)證券化有關(guān)政策規(guī)定中的具體條款有與本公告不一致的，在擴大試點階段按本公告有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)應根據(jù)本公告要求，進一步加強和完善信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務管理，嚴格做好信貸資產(chǎn)證券化風險自留工作。相關(guān)部門將繼續(xù)深入研究資產(chǎn)證券化風險自留豁免條件以及商業(yè)銀行持有最低檔次資產(chǎn)支持證券的風險權(quán)重等問題，不斷完善信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機構(gòu)風險自留制度。本公告執(zhí)行過程中遇到的相關(guān)情況和問題，請及時報告中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會。


中國人民銀行

銀監(jiān)會

2013年12月31日