中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

中國(guó)人民銀行 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 公告〔2013〕第21號(hào)



為進(jìn)一步規(guī)范信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)自留行為，維護(hù)投資者合法權(quán)益，防范風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)需保留一定比例的基礎(chǔ)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)，該比例不得低于5%。

二、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)應(yīng)按以下要求保留基礎(chǔ)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：

（一）持有由其發(fā)起資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的一定比例，該比例不得低于該單證券化產(chǎn)品全部發(fā)行規(guī)模的5%。

（二）持有最低檔次資產(chǎn)支持證券的比例不得低于該檔次資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模的5%。

（三）若持有除最低檔次之外的資產(chǎn)支持證券，各檔次證券均應(yīng)持有，且應(yīng)以占各檔次證券發(fā)行規(guī)模的相同比例持有。

（四）持有期限不低于各檔次資產(chǎn)支持證券存續(xù)期限。

（五）中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他要求。

三、信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)可按照上述要求，根據(jù)實(shí)際情況靈活確定風(fēng)險(xiǎn)自留的具體方式。信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)擔(dān)任信貸資產(chǎn)證券化的貸款服務(wù)機(jī)構(gòu)，切實(shí)履行貸款服務(wù)合同各項(xiàng)約定。

四、本公告自發(fā)布之日起施行。前期試點(diǎn)過(guò)程中已經(jīng)發(fā)布的信貸資產(chǎn)證券化有關(guān)政策規(guī)定中的具體條款有與本公告不一致的，在擴(kuò)大試點(diǎn)階段按本公告有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本公告要求，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理，嚴(yán)格做好信貸資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)自留工作。相關(guān)部門將繼續(xù)深入研究資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)自留豁免條件以及商業(yè)銀行持有最低檔次資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等問(wèn)題，不斷完善信貸資產(chǎn)證券化發(fā)起機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)自留制度。本公告執(zhí)行過(guò)程中遇到的相關(guān)情況和問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。


中國(guó)人民銀行

銀監(jiān)會(huì)

2013年12月31日