- 編號：33853
- 書名：信用風(fēng)險相依模型及其應(yīng)用研究
- 作者：歐陽資生
- 出版社：知識產(chǎn)權(quán)
- 出版時間：2008年2月
- 入庫時間：2008-4-16
- 定價：20
圖書內(nèi)容簡介
本書是關(guān)于研究“信用風(fēng)險相依模型及其應(yīng)用”的專著，書中從信用風(fēng)險度量研究領(lǐng)域存在的實(shí)際問題出發(fā)，進(jìn)行了債券市場風(fēng)險和信用風(fēng)險度量的建模和實(shí)證研究，得出了一些有意義的結(jié)論，并提出了一些有針對性的政策建議。
圖書目錄
第1章 緒論
1．1 本書研究的背景和意義
1．1．1 本書研究的背景
1．1．2 本書研究的意義
1．2 債券風(fēng)險度量與管理研究的現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述
1．2．1 國內(nèi)外對債券的信用風(fēng)險度量的研究
1．2．2 國內(nèi)外對債券市場風(fēng)險度量的研究
1．3 本書研究的主要內(nèi)容
第2章 信用風(fēng)險度量與管理的理論和方法評判
2．1 信用風(fēng)險因子與風(fēng)險損失
2．1．1 違約概率
2．1．2 預(yù)期損失
2．1．3 非預(yù)期損失
2．1．4 經(jīng)濟(jì)資本
2．1．5 損失分布
2．2 違約相依性
2．2．1 產(chǎn)生相依性的原因
2．2．2 相關(guān)性和其他相依性的度量方法
2．2．3 違約相依性的一些經(jīng)驗結(jié)果
2．3 組合信用風(fēng)險管理方法及其評判
2．3．1 幾種主要的信用風(fēng)險組合模型
2．3．2 五種信用組合風(fēng)險管理模型對我國的啟示
2．4 極值理論在信用資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用
2．4．1 極值理論的重要應(yīng)用
2．4．2 極值理論回顧
2．4．3 極值理論在信用風(fēng)險分析中的應(yīng)用
第3章 信用等級轉(zhuǎn)移方法比較研究
3．1 追蹤信用等級轉(zhuǎn)移的方法
3．2 評級的穩(wěn)定性和周期性
3．3 信用轉(zhuǎn)移研究結(jié)果的比較
3．4 與信用評級相關(guān)的問題
3．5 國外信用評級方法研究對我國的啟示
第4章 國債收益率的廣義Pareto分布擬合
4．1 極值理論在風(fēng)險管理中的重要應(yīng)用
4．2 統(tǒng)計建模
4．2．1 極值理論基本模型回顧
4．2．2 GPD模型的定義及其極限定理
4．2．3 風(fēng)險度量
4．2．4 厚尾分布的診斷
4．2．5 門限值的初步選取
4．2．6 GPD模型的檢驗原理
4．3 國債收益率的極值測度研究
4．3．1 國債收益率的基本統(tǒng)計描述
4．3．2 國債收益率的極值分布
4．3．3 國債收益率的極值VaR
4．4 對用極值理論估計VaR的幾點(diǎn)說明
第5章 股票、國債和企業(yè)債券的極值風(fēng)險比較研究
5．1 問題的提出
5．2 統(tǒng)計建模
5．2．1 厚尾分布的定義
5．2．2 利用指數(shù)回歸模型計算VaR的原理
5．2．3 利用指數(shù)回歸模型計算VaR的算法
5．3 股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)極值風(fēng)險的測算與比較
5．3．1 股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的基本統(tǒng)計描述
5．3．2 股票、國債和企業(yè)債券指數(shù)的收益率的極值分布
5．3．3 基于指數(shù)回歸模型的三種指數(shù)的收益率的VaR
5．4 結(jié)果比較和說明
第6章 基于copula方法的國債市場相依風(fēng)險度量
6．1 問題的提出
6．2 copula與相依結(jié)構(gòu)
6．2．1 copula的概念及其性質(zhì)
6．2．2 幾種常用的Copula函數(shù)
6．2．3 其他相依性度量方法與Copula的關(guān)系
6．2．4 利用copula計算累積聯(lián)合概率——一個例子
6．3 國債組合風(fēng)險度量的copula的選取
6．3．1 數(shù)據(jù)分析
6．3．2 copula參數(shù)估計的原理和方法
6．3．3 經(jīng)驗copula的計算和合適的copula的選取
6．4 兩種國債的組合風(fēng)險度量
第7章 完善我國債券信用風(fēng)險監(jiān)管體系的策略分析
7．1 我國運(yùn)用信用風(fēng)險度量與管理技術(shù)的重要條件已逐步完備
7．1．1 外部條件逐步具備
7．1．2 金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部條件正逐步成熟
7．2 加強(qiáng)信用制度建設(shè)，建立完善的信用體系
7．2．1 完善并健全相關(guān)法律法規(guī)，為促進(jìn)信用制度建設(shè)提供有力依據(jù)
7．2．2 加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)在信用制度建設(shè)中的監(jiān)督與服務(wù)功能
7．2．3 建立多層次的信用管理體系
7．3 構(gòu)建我國企業(yè)債券信用風(fēng)險的全程監(jiān)控體系
7．3．1 前期的控制機(jī)制
7．3．2 中期的監(jiān)控機(jī)制
7．3．3 后期的保障機(jī)制
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
后記
